南银理财鼎瑞优稳日申季赎2号公募人民币理财产品2024年第3季度报告Z60003,Z61003

发布时间：2024-09-30 09:00

南银理财鼎瑞优稳日申季赎2号公募人民币理财产品

2024年第3季度报告

产品管理人:南银理财有限责任公司

产品托管人:南京银行股份有限公司

§1 产品概况

产品全称	南银理财鼎瑞优稳日申季赎2号公募人民币理财产品
产品登记编码	Z7003223000109（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息）
产品运作方式	开放式净值型
产品成立日	2023年06月20日
报告期末产品份额总额	1,651,697,593.98份
合作机构	中粮信托有限责任公司,国投泰康信托有限公司,鑫元基金管理有限公司
产品管理人	南银理财有限责任公司
产品托管人	南京银行股份有限公司

§2 主要财务指标

2.1 主要财务指标

单位：人民币元

内部销售代码	报告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日）
内部销售代码	1.期末产品最后一个市场交易日资产净值	2.期末产品最后一个市场交易日份额净值	3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值
Z60003	1,649,747,837.44	1.0402	1.0402
Z61003	68,468,059.43	1.0403	1.0403

注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

§3 管理人报告

3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析

2024年3季度，债券市场整体呈现先扬后抑的走势，7月和8月利率整体震荡下行，9月中下旬随着对央行和财政政策的预期逐步升温，10Y国债收益率在迫近2%后开启反弹，反弹幅度达到20BP以上，三季度信用债相比利率债而言，走势相对较弱，主要是由于在上半年利率下行的过程中，等级利差和信用利差均压至历史极低位置，因此在8月开始信用债便开始与利率走势有所分化，截至9月末，信用利差和期限利差多数走阔20bp以上，回到相对合理的位置。
展望四季度，对债券市场并不悲观，从货币的角度来看，当前的经济基本面偏弱的格局并不支持货币政策出现转向，进一步降准降息值得期待，在品种上，可以关注一些存单和短期信用债调整后的机会，同时在阶段性也可以关注长端利率债的交易机会。
产品始终围绕稳健回报的收益目标进行操作，通过持有信用资质较好、绝对收益相对较高的江浙等发达省市信用债作为底仓，获取稳定可靠的票息收益；同时增加同业存单、存款等高流动性资产仓位保证流动性安全。基于对后市的判断，产品将灵活调整杠杆与久期，实现产品净值在合理区间内保持相对稳定；同时加强市场与品种研判，在控制好风险的前提下博取超额收益。

3.2 报告期内产品的流动性风险分析

产品投资运作稳健，资产结构保持较高的流动性水平，平稳度过市场各关键时点。下阶段，产品将继续维持合理的流动性资产比例，做好负债端现金流的跟踪与研判，适度拉长杠杆融资期限，控制产品流动性风险。

3.3 报告期内产品的业绩表现

截至报告期末，本产品Z60003份额净值为1.0402元，Z61003份额净值为1.0403元。

§4 投资组合报告

4.1 报告期末产品资产组合情况

序号	资产类别	穿透前占总资产比例	穿透后占总资产比例
1	固定收益类	100.00%	100.00%
2	权益类	0.00%	0.00%
3	商品及金融衍生品类	0.00%	0.00%
4	混合类	0.00%	0.00%
5	合计	100.00%	100.00%

4.2 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细

序号	代码	名称	公允价值（元）	占产品资产净值比例（％）
1	ZJQTT202306010001	中粮信托-鼎兴2号集合资金信托计划	564,015,179.70	32.83
2	ZJQTT202311080001	国投泰康信托福佳1号集合资金信托计划	483,834,520.49	28.16
3	112415144	24民生银行CD144	97,962,400.00	5.70
4	252982	23丰港05	60,000,000.00	3.49
5	254098	24瀚控D2	60,000,000.00	3.49
6	252747	23句容05	50,000,000.00	2.91
7	252416	23恒瑞02	50,000,000.00	2.91
8	012400375	24渝惠通SCP002	49,920,200.00	2.91
9	XJCKX202404150001	农业银行深圳分行活期存款	48,053,981.95	2.80
10	251794	23大行01	40,000,000.00	2.33

4.3报告期末非标准化债权类资产明细

序号	融资客户	项目名称	剩余融资期限（天）	到期收益分配	交易结构	风险状况
-	-	-	-	-	-	-

§5 投资账户信息

序号	账户类型	账号	账户名称	开户单位
1	托管账户	0101060000000567	南京银行南京分行南银理财鼎瑞优稳日申季赎2号	南京银行

§6 关联交易情况

报告期内，产品投资于关联方发行的证券0.00元。

产品投资于关联方作为融资人的非标准化债权类资产业务交易金额0.00元。

产品投资于关联方承销的证券交易金额0.00元。

产品与关联方作为交易对手开展的投融资业务交易金额50,000,000.00元。

产品投资关联方作为管理人的资产管理产品交易金额0.00元。

产品支付关联方托管费66,324.05元，支付关联方代销费385,414.54元。

产品发生其他关联交易金额0.00元。

报告期内，产品未发生重大关联交易。

南银理财有限责任公司

2024年09月30日