南银理财鼎瑞汇鑫万利宝半年3期封闭式公募人民币理财产品2024年第3季度报告E01007

发布时间：2024-09-30 09:00

南银理财鼎瑞汇鑫万利宝半年3期封闭式公募人民币理财产品

2024年第3季度报告

产品管理人:南银理财有限责任公司

产品托管人:南京银行股份有限公司

§1 产品概况

产品全称	南银理财鼎瑞汇鑫万利宝半年3期封闭式公募人民币理财产品
产品登记编码	Z7003224000120（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息）
产品运作方式	封闭式净值型
产品成立日	2024年06月19日
报告期末产品份额总额	61,900,361.00份
合作机构	国投泰康信托有限公司
产品管理人	南银理财有限责任公司
产品托管人	南京银行股份有限公司

§2 主要财务指标

2.1 主要财务指标

单位：人民币元

内部销售代码	报告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日）
内部销售代码	1.期末产品最后一个市场交易日资产净值	2.期末产品最后一个市场交易日份额净值	3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值
E01007	62,449,742.29	1.0088	1.0088

注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

§3 管理人报告

3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析

三季度债市交易的主线发生快速的切换，从弱经济、弱政策的预期，到央行指导各类机构对长债进行砸盘卖出，期间还有问询、检查等行动配套展开，再到一份史上最差的金融数据出台后，市场重回平静，但交易量锐减，流动性紧张。直到9月美联储降息落地后，打开了国内货币政策的空间，央行公告降准、降低房贷利率后，又罕见地推出支持资本市场流动性工具和呵护房地产的政策。在超预期政策的影响下，市场风险偏好发生剧烈扭转，受权益市场触底反弹影响，长债出现显著调整：30年国债收益率在探底至2.1%后，迅速调整至2.4%左右，整体来看，三季度债券出现V型走势。
展望后市，目前基本面高频数据修复仍需时日，但政策刺激预期持续发酵，需要警惕四季度利率快速调整后的产品负债端潜在的赎回冲击。因此短期内会适当控制久期、配置收益率尚可的中短期信用债应对潜在流动性冲击。
本产品为中长期封闭式产品，在运作期内我们积极根据市场变化动态调整杠杆、久期策略，我们谨慎控制组合控制杠杆和久期水平，以应对四季度潜在流动性冲击。

3.2 报告期内产品的流动性风险分析

本产品主要投向具有良好流动性的标准化债券资产，并对标的进行分散化投资，防范流动性风险。

3.3 报告期内产品的业绩表现

截至报告期末，本产品份额净值为1.0088元。

§4 投资组合报告

4.1 报告期末产品资产组合情况

序号	资产类别	穿透前占总资产比例	穿透后占总资产比例
1	固定收益类	100.00%	100.00%
2	权益类	0.00%	0.00%
3	商品及金融衍生品类	0.00%	0.00%
4	混合类	0.00%	0.00%
5	合计	100.00%	100.00%

4.2 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细

序号	代码	名称	公允价值（元）	占产品资产净值比例（％）
1	ZJQTT202404010001	国投泰康信托福佳6号集合资金信托计划	62,292,902.54	99.75

4.3报告期末非标准化债权类资产明细

序号	融资客户	项目名称	剩余融资期限（天）	到期收益分配	交易结构	风险状况
-	-	-	-	-	-	-

§5 投资账户信息

序号	账户类型	账号	账户名称	开户单位
1	托管账户	0101080000001047	南京银行南京分行南银理财鼎瑞汇鑫万利宝半年3期	南京银行

§6 关联交易情况

报告期内，产品投资于关联方发行的证券0.00元。

产品投资于关联方作为融资人的非标准化债权类资产业务交易金额0.00元。

产品投资于关联方承销的证券交易金额0.00元。

产品与关联方作为交易对手开展的投融资业务交易金额0.00元。

产品投资关联方作为管理人的资产管理产品交易金额0.00元。

产品支付关联方托管费0.00元，支付关联方代销费3,732.43元。

产品发生其他关联交易金额0.00元。

报告期内，产品未发生重大关联交易。

南银理财有限责任公司

2024年09月30日