2022年第四季度暨年度报告
产品管理人：杭银理财有限责任公司
产品托管人：杭州银行股份有限公司
2023年1月19日
| 产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，并如实反映产品财务指标及投资组合情况，但不保证产品一定盈利。
产品托管人根据本产品合同规定，于2022年12月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。
|
2.1 产品基本情况
| 产品名称
|
年添益2003期
|
| 产品代码
|
TYG13M2003
|
| 理财信息登记系统登记编码
|
Z7002220000010
|
| 产品成立日
|
2020年8月25日
|
| 产品到期日
|
-
|
| 产品募集方式
|
公募
|
| 产品运作模式
|
开放式净值型
|
| 产品投资性质
|
固定收益类
|
| 业绩比较基准（%）
|
4.20%
|
| 报告期末产品规模（元）
|
1,780,525,639.37
|
| 杠杆水平（%）
|
101.88%
|
| 风险等级
|
中低
|
| 产品管理人
|
杭银理财有限责任公司
|
| 产品托管人
|
杭州银行股份有限公司
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*杠杆水平=总资产/理财产品净资产，理财产品净资产=总资产-总负债
3.1 主要财务指标和产品净值表现
单位：元、份、元/份
| 主要财务指标
|
报告期（2022年10月1日-2022年12月31日）
|
||||
| 1.期末产品资产净值
|
1,780,525,639.37
|
||||
| 2.期末产品总份额
|
1,648,317,528.25
|
||||
| 3.期末产品份额单位净值
|
1.0802
|
||||
| 4.期末产品份额累计净值
|
1.0802
|
||||
| 报告期末下属子产品相关信息披露
|
|||||
| 子产品名称
|
子产品代码
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
|
| 年添益2003期
|
TYG13M2003
|
1.0801
|
1.0801
|
1,560,419,046.88
|
|
| 年添益2003期D款
|
TYG13M2003D
|
1.0805
|
1.0805
|
208,161,943.29
|
|
| 年添益2003期E款
|
TYG13M2003E
|
1.0807
|
1.0807
|
11,944,649.20
|
|
4.1 报告期内产品投资策略与回顾
本产品主要投资固收类资产，同时基于大类资产配置，配置小部分权益仓位。 受疫情扰动影响，国内经济数据在三季度出现边际回升后，四季度重回弱势。出口、消费增速转负，地产投资持续负增长，基建增速小幅回落。具体来看，12 月中采制造业 PMI 值较9月值走低3.1个百分点至 47%；11月美元计价出口增速较9月回落14.6个百分点至-8.9%，社会消费品零售总额增速较 9 月回落 8.4 个百分点至-5.9%；1-11月固定资产投资增速较1-9月回落0.6个百分点至5.3%的水平；社会融资规模增量在季度内维持较低水平。
4.2产品未来展望
展望2023年1季度，基本面来看，疫情防控政策放松有利于国内消费恢复，地产政策放松有利于房地产销售、投资回升，海外紧缩的货币政策和经济下行使得国内出口压力加大，制造业投资和基建投资能否维持高增长仍依赖于政策支持力度，整体来说，宏观经济大概率较2022年回升，但受全球经济下行、后续疫情发展的不确定性、以及高质量发展目标等影响，经济回升幅度或有限；资金面来看，流动性合理充裕的基调仍将持续，货币政策需要维持宽松来支持稳增长目标，宽信用离不开宽松的货币政策环境，降准降息的可能性仍存在，银行间7天回购利率大概率在政策利率偏下水平波动。
4.3投资组合的流动性风险分析
本产品属于开放式固定收益类，本产品通过合理安排投资品种和期限结构、限制资产持仓集中度、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险，确保资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配；报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。
4.4 报告期末穿透前投资组合分类
| 序号
|
项目
|
期末占总资产比例（％）
|
| 1
|
现金及银行存款
|
0.22%
|
| 2
|
同业存单
|
0.00%
|
| 3
|
拆放同业及债券买入返售
|
0.00%
|
| 4
|
债券
|
66.06%
|
| 5
|
非标准化债权类资产
|
12.77%
|
| 6
|
权益类投资
|
0.00%
|
| 7
|
金融衍生品
|
0.00%
|
| 8
|
代客境外理财投资QDII
|
0.00%
|
| 9
|
商品类资产
|
0.00%
|
| 10
|
另类资产
|
0.00%
|
| 11
|
公募基金
|
2.48%
|
| 12
|
私募基金
|
0.00%
|
| 13
|
资产管理产品
|
18.47%
|
| 14
|
委外投资——协议方式
|
0.00%
|
| 15
|
合计
|
100.00%
|
4.5 报告期末穿透后投资组合分类
| 序号
|
项目
|
期末占总资产比例（％）
|
| 1
|
现金及银行存款
|
0.41%
|
| 2
|
同业存单
|
0.00%
|
| 3
|
拆放同业及债券买入返售
|
0.24%
|
| 4
|
债券
|
82.24%
|
| 5
|
非标准化债权类资产
|
12.77%
|
| 6
|
权益类投资
|
0.07%
|
| 7
|
金融衍生品
|
0.00%
|
| 8
|
代客境外理财投资QDII
|
1.64%
|
| 9
|
商品类资产
|
0.00%
|
| 10
|
另类资产
|
0.00%
|
| 11
|
公募基金
|
2.63%
|
| 12
|
私募基金
|
0.00%
|
| 13
|
资产管理产品
|
0.00%
|
| 14
|
委外投资——协议方式
|
0.00%
|
| 15
|
合计
|
100.00%
|
4.6报告期末投资前十名资产明细
单位：人民币元
| 序号
|
资产名称
|
金额（元）
|
占资产净值比例（％）
|
| 1
|
中信证券星辰36号集合资产管理计划
|
283,355,031.96
|
15.91%
|
| 2
|
22上虞交通09
|
201,448,712.33
|
11.31%
|
| 3
|
22湘家荡PPN001
|
61,198,553.42
|
3.44%
|
| 4
|
20吴兴02
|
61,025,506.85
|
3.43%
|
| 5
|
21南太湖PPN001
|
60,918,739.73
|
3.42%
|
| 6
|
20幸庄01
|
44,052,616.44
|
2.47%
|
| 7
|
21平城01
|
42,038,345.20
|
2.36%
|
| 8
|
22宁海城投PPN002
|
38,480,909.59
|
2.16%
|
| 9
|
国寿安保海外19号QDII集合资产管理计划
|
31,618,381.62
|
1.78%
|
| 10
|
21建湖城投MTN001
|
30,362,506.85
|
1.71%
|
4.7 报告期融资情况
单位：人民币元
| 序号
|
项目
|
金额（元）
|
占资产净值比例（％）
|
| 1
|
报告期末质押式回购余额
|
31,042,763.11
|
1.74%
|
| 2
|
报告期末同业拆入余额
|
0.00
|
0.00%
|
| 3
|
其他
|
0.00
|
0.00%
|
4.8报告期末投资非标准化债权资产情况
单位：人民币元
| 序号
|
融资客户
|
项目名称
|
资产到期日
|
资产价值（元）
|
交易结构
|
收益分配方式
|
风险状况
|
| 1
|
盐城市交通投资建设控股集团有限公司
|
盐城市交通投资建设控股集团有限公司2022年度第十五期理财直接融资工具
|
20231023
|
30,243,120.41
|
理财直接融资工具
|
利随本清，到期一次还本
|
正常
|
| 2
|
绍兴市上虞区交通集团有限公司
|
22上虞交通09
|
20231107
|
201,448,712.33
|
理财直接融资工具
|
每年付息，到期一次还本
|
正常
|
单位：份
| 报告期期初产品份额总额
|
1,665,316,151.64
|
| 报告期期末产品份额总额
|
1,648,317,528.25
|
本报告期内，杭州银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对本产品的托管过程中，严格遵守了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等相关法律法规、托管协议的规定，依法安全保管了本产品的全部资产，对本产品的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人应尽的义务。
本托管人复核了本产品报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。经复核，本产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致。
杭银理财有限责任公司
2023年1月19日
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