2022年第四季度暨年度报告
产品管理人：杭银理财有限责任公司
产品托管人：杭州银行股份有限公司
2023年1月19日
| 产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，并如实反映产品财务指标及投资组合情况，但不保证产品一定盈利。
产品托管人根据本产品合同规定，于2022年12月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。
|
2.1 产品基本情况
| 产品名称
|
丰裕固收增强21013期
|
| 产品代码
|
FYGZ21013
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| 理财信息登记系统登记编码
|
Z7002221000312
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| 产品成立日
|
2021年12月2日
|
| 产品到期日
|
2023年12月14日
|
| 产品募集方式
|
公募
|
| 产品运作模式
|
封闭式净值型
|
| 产品投资性质
|
固定收益类
|
| 业绩比较基准（%）
|
4.60%-6.60%
|
| 报告期末产品规模（元）
|
578,464,042.14
|
| 杠杆水平（%）
|
100.67%
|
| 风险等级
|
中低
|
| 产品管理人
|
杭银理财有限责任公司
|
| 产品托管人
|
杭州银行股份有限公司
|
*杠杆水平=总资产/理财产品净资产，理财产品净资产=总资产-总负债
3.1 主要财务指标和产品净值表现
单位：元、份、元/份
| 主要财务指标
|
报告期（2022年10月1日-2022年12月31日）
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||||
| 1.期末产品资产净值
|
578,464,042.14
|
||||
| 2.期末产品总份额
|
563,757,000.00
|
||||
| 3.期末产品份额单位净值
|
1.0261
|
||||
| 4.期末产品份额累计净值
|
1.0261
|
||||
| 报告期末下属子产品相关信息披露
|
|||||
| 子产品名称
|
子产品代码
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
|
| 丰裕固收增强21013期A款
|
FYGZ21013A
|
1.0259
|
1.0259
|
489,158,052.69
|
|
| 丰裕固收增强21013期C款
|
FYGZ21013C
|
1.0270
|
1.0270
|
89,305,989.45
|
|
4.1 报告期内产品投资策略与回顾
本系列产品的投向以固定收益类资产为主，并根据大类资产配置策略配置一定比例权益类资产。报告期内产品组合的投资管理以票息策略为主，以杠杆策略为辅，组合久期整体中性略保守。同时组合在市场相对悲观的位置保留了部分权益仓位的配置，我们认为随着经济基本面的逐步修复有助于市场悲观情绪的逐步缓解，优质公司的价值具备修复空间。
4.2产品未来展望
四季度市场重要的变化在于：国内方面防疫政策超预期转向以及房地产政策的持续推出，从两个前期制约市场的因素发生的超预期的积极变化，我们认为政府在推动经济企稳复苏的决心很大；海外方面美国的通胀预期出现筑顶信号，市场预期联储加息接近尾声。因此从四季度国内主要资产的表现看，权益类资产走出先调整后修复的行情，债券类资产走出收益率触底反弹的行情，同时叠加理财的超预期赎回，引致债券收益率超调。
4.3投资组合的流动性风险分析
本产品属于封闭式固定收益类，本产品通过合理安排投资品种和期限结构、限制资产持仓集中度、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险，确保资产的变现能力与投资者赎回需求及产品的到期安排相匹配；报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。
4.4 报告期末穿透前投资组合分类
| 序号
|
项目
|
期末占总资产比例（％）
|
| 1
|
现金及银行存款
|
0.80%
|
| 2
|
同业存单
|
0.00%
|
| 3
|
拆放同业及债券买入返售
|
8.82%
|
| 4
|
债券
|
35.95%
|
| 5
|
非标准化债权类资产
|
48.22%
|
| 6
|
权益类投资
|
2.27%
|
| 7
|
金融衍生品
|
0.00%
|
| 8
|
代客境外理财投资QDII
|
0.00%
|
| 9
|
商品类资产
|
0.00%
|
| 10
|
另类资产
|
0.00%
|
| 11
|
公募基金
|
0.00%
|
| 12
|
私募基金
|
0.00%
|
| 13
|
资产管理产品
|
3.95%
|
| 14
|
委外投资——协议方式
|
0.00%
|
| 15
|
合计
|
100.00%
|
4.5 报告期末穿透后投资组合分类
| 序号
|
项目
|
期末占总资产比例（％）
|
| 1
|
现金及银行存款
|
0.91%
|
| 2
|
同业存单
|
0.00%
|
| 3
|
拆放同业及债券买入返售
|
8.82%
|
| 4
|
债券
|
39.01%
|
| 5
|
非标准化债权类资产
|
48.22%
|
| 6
|
权益类投资
|
2.54%
|
| 7
|
金融衍生品
|
0.00%
|
| 8
|
代客境外理财投资QDII
|
0.00%
|
| 9
|
商品类资产
|
0.00%
|
| 10
|
另类资产
|
0.00%
|
| 11
|
公募基金
|
0.51%
|
| 12
|
私募基金
|
0.00%
|
| 13
|
资产管理产品
|
0.00%
|
| 14
|
委外投资——协议方式
|
0.00%
|
| 15
|
合计
|
100.00%
|
4.6报告期末投资前十名资产明细
单位：人民币元
| 序号
|
资产名称
|
金额（元）
|
占资产净值比例（％）
|
| 1
|
21泰兴成兴02
|
199,205,983.56
|
34.44%
|
| 2
|
21盐城海兴02
|
52,891,957.53
|
9.14%
|
| 3
|
22扬开01
|
51,866,945.21
|
8.97%
|
| 4
|
21北创01
|
51,266,575.34
|
8.86%
|
| 5
|
21金牛城投PPN002
|
51,256,718.63
|
8.86%
|
| 6
|
质押式逆回购(343439)
|
47,011,946.30
|
8.13%
|
| 7
|
21中国通号MTN001
|
24,886,383.56
|
4.30%
|
| 8
|
易方达基金顺航1号集合资产管理计划
|
23,012,767.14
|
3.98%
|
| 9
|
中金公司金泽HYLCIDF1811号收益凭证
|
17,708,000.00
|
3.06%
|
| 10
|
22溧水城建03
|
11,010,312.12
|
1.90%
|
4.7 报告期融资情况
单位：人民币元
| 序号
|
项目
|
金额（元）
|
占资产净值比例（％）
|
| 1
|
报告期末质押式回购余额
|
0.00
|
0.00%
|
| 2
|
报告期末同业拆入余额
|
0.00
|
0.00%
|
| 3
|
其他
|
0.00
|
0.00%
|
4.8报告期末投资非标准化债权资产情况
单位：人民币元
| 序号
|
融资客户
|
项目名称
|
资产到期日
|
资产价值（元）
|
交易结构
|
收益分配方式
|
风险状况
|
| 1
|
泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司
|
泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司2021年度第二期理财直接融资工具
|
20231203
|
199,205,983.56
|
理财直接融资工具
|
每年付息，到期一次还本
|
正常
|
| 2
|
盐城市海兴集团有限公司
|
盐城市海兴集团有限公司2021年度第二期理财直接融资工具
|
20231212
|
52,891,957.53
|
理财直接融资工具
|
利随本清，到期一次还本
|
正常
|
| 3
|
南京溧水城市建设集团有限公司
|
南京溧水城市建设集团有限公司2022年度第三期理财直接融资工具
|
20231009
|
11,010,312.12
|
理财直接融资工具
|
利随本清，到期一次还本
|
正常
|
| 4
|
中国国际金融股份有限公司
|
中金公司金泽HYLCIDF1811号收益凭证
|
20221231
|
17,708,000.00
|
收/受益权
|
到期一次还本付息
|
正常
|
单位：份
| 报告期期初产品份额总额
|
563,757,000.00
|
| 报告期期末产品份额总额
|
563,757,000.00
|
本报告期内，杭州银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对本产品的托管过程中，严格遵守了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等相关法律法规、托管协议的规定，依法安全保管了本产品的全部资产，对本产品的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人应尽的义务。
本托管人复核了本产品报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。经复核，本产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致。
杭银理财有限责任公司
2023年1月19日
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