2022年第四季度暨年度报告
产品管理人：杭银理财有限责任公司
产品托管人：杭州银行股份有限公司
2023年1月19日
| 产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，并如实反映产品财务指标及投资组合情况，但不保证产品一定盈利。
产品托管人根据本产品合同规定，于2022年12月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。
|
2.1 产品基本情况
| 产品名称
|
丰裕固收22027期
|
| 产品代码
|
FYG22027
|
| 理财信息登记系统登记编码
|
Z7002222000034
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| 产品成立日
|
2022年5月6日
|
| 产品到期日
|
2024年1月3日
|
| 产品募集方式
|
公募
|
| 产品运作模式
|
封闭式净值型
|
| 产品投资性质
|
固定收益类
|
| 业绩比较基准（%）
|
4.65%
|
| 报告期末产品规模（元）
|
1,029,421,522.88
|
| 杠杆水平（%）
|
108.15%
|
| 风险等级
|
中低
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| 产品管理人
|
杭银理财有限责任公司
|
| 产品托管人
|
杭州银行股份有限公司
|
*杠杆水平=总资产/理财产品净资产，理财产品净资产=总资产-总负债
3.1 主要财务指标和产品净值表现
单位：元、份、元/份
| 主要财务指标
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报告期（2022年10月1日-2022年12月31日）
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||||
| 1.期末产品资产净值
|
1,029,421,522.88
|
||||
| 2.期末产品总份额
|
1,008,833,541.00
|
||||
| 3.期末产品份额单位净值
|
1.0204
|
||||
| 4.期末产品份额累计净值
|
1.0204
|
||||
| 报告期末下属子产品相关信息披露
|
|||||
| 子产品名称
|
子产品代码
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
|
| 丰裕固收22027期A款
|
FYG22027A
|
1.0204
|
1.0204
|
762,377,146.07
|
|
| 丰裕固收22027期C款
|
FYG22027C
|
1.0204
|
1.0204
|
263,792,678.31
|
|
| 丰裕固收22027期D款
|
FYG22027D
|
1.0217
|
1.0217
|
3,251,698.50
|
|
4.1 报告期内产品投资策略与回顾
本产品主要投资固收类资产。受疫情扰动影响，国内经济数据在三季度出现边际回升后，四季度重回弱势。出口、消费增速转负，地产投资持续负增长，基建增速小幅回落。具体来看，12月中采制造业PMI值较9月值走低3.1个百分点至 47%；11月美元计价出口增速较9月回落14.6个百分点至-8.9%，社会消费品零售总额增速较9月回落8.4个百分点至-5.9%；1-11月固定资产投资增速较1-9月回落0.6个百分点至5.3%的水平；社会融资规模增量在季度内维持较低水平。
4.2产品未来展望
展望2023年1季度，基本面来看，疫情防控政策放松有利于国内消费恢复，地产政策放松有利于房地产销售、投资回升，海外紧缩的货币政策和经济下行使得国内出口压力加大，制造业投资和基建投资能否维持高增长仍依赖于政策支持力度，整体来说，宏观经济大概率较2022年回升，但受全球经济下行、后续疫情发展的不确定性、以及高质量发展目标等影响，经济回升幅度或有限；资金面来看，流动性合理充裕的基调仍将持续，货币政策需要维持宽松来支持稳增长目标，宽信用离不开宽松的货币政策环境，降准降息的可能性仍存在，银行间7天回购利率大概率在政策利率偏下水平波动。
4.3投资组合的流动性风险分析
本产品属于封闭式固定收益类，本产品通过合理安排投资品种和期限结构、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险，确保资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配；报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。
4.4 报告期末穿透前投资组合分类
| 序号
|
项目
|
期末占总资产比例（％）
|
| 1
|
现金及银行存款
|
1.53%
|
| 2
|
同业存单
|
0.00%
|
| 3
|
拆放同业及债券买入返售
|
0.00%
|
| 4
|
债券
|
49.62%
|
| 5
|
非标准化债权类资产
|
45.31%
|
| 6
|
权益类投资
|
3.54%
|
| 7
|
金融衍生品
|
0.00%
|
| 8
|
代客境外理财投资QDII
|
0.00%
|
| 9
|
商品类资产
|
0.00%
|
| 10
|
另类资产
|
0.00%
|
| 11
|
公募基金
|
0.00%
|
| 12
|
私募基金
|
0.00%
|
| 13
|
资产管理产品
|
0.00%
|
| 14
|
委外投资——协议方式
|
0.00%
|
| 15
|
合计
|
100.00%
|
4.5 报告期末穿透后投资组合分类
| 序号
|
项目
|
期末占总资产比例（％）
|
| 1
|
现金及银行存款
|
1.53%
|
| 2
|
同业存单
|
0.00%
|
| 3
|
拆放同业及债券买入返售
|
0.00%
|
| 4
|
债券
|
49.62%
|
| 5
|
非标准化债权类资产
|
45.31%
|
| 6
|
权益类投资
|
3.54%
|
| 7
|
金融衍生品
|
0.00%
|
| 8
|
代客境外理财投资QDII
|
0.00%
|
| 9
|
商品类资产
|
0.00%
|
| 10
|
另类资产
|
0.00%
|
| 11
|
公募基金
|
0.00%
|
| 12
|
私募基金
|
0.00%
|
| 13
|
资产管理产品
|
0.00%
|
| 14
|
委外投资——协议方式
|
0.00%
|
| 15
|
合计
|
100.00%
|
4.6报告期末投资前十名资产明细
单位：人民币元
| 序号
|
资产名称
|
金额（元）
|
占资产净值比例（％）
|
| 1
|
下城城投-租金交易（平安信托杭盈7号单一资金信托）
|
472,319,619.50
|
45.88%
|
| 2
|
21中拓MTN001
|
83,729,205.48
|
8.13%
|
| 3
|
22成华棚改MTN001
|
80,272,613.70
|
7.80%
|
| 4
|
19徽商银行永续债
|
73,374,706.85
|
7.13%
|
| 5
|
22湖州城投MTN001
|
51,010,890.41
|
4.96%
|
| 6
|
22昆新01
|
40,587,287.67
|
3.94%
|
| 7
|
苏银优1
|
39,372,000.00
|
3.82%
|
| 8
|
19贵阳银行二级
|
32,523,883.56
|
3.16%
|
| 9
|
20衢资01
|
30,836,260.28
|
3.00%
|
| 10
|
22天宁01
|
30,464,860.28
|
2.96%
|
4.7 报告期融资情况
单位：人民币元
| 序号
|
项目
|
金额（元）
|
占资产净值比例（％）
|
| 1
|
报告期末质押式回购余额
|
80,123,835.65
|
7.78%
|
| 2
|
报告期末同业拆入余额
|
0.00
|
0.00%
|
| 3
|
其他
|
0.00
|
0.00%
|
4.8报告期末投资非标准化债权资产情况
单位：人民币元
| 序号
|
融资客户
|
项目名称
|
资产到期日
|
资产价值（元）
|
交易结构
|
收益分配方式
|
风险状况
|
| 1
|
台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司
|
22黄岩国投01
|
20231115
|
20,105,716.16
|
理财直接融资工具
|
每年付息，到期一次还本
|
正常
|
| 2
|
南京溧水城市建设集团有限公司
|
南京溧水城市建设集团有限公司2022年度第三期理财直接融资工具
|
20231009
|
12,011,249.59
|
理财直接融资工具
|
利随本清，到期一次还本
|
正常
|
| 3
|
杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司
|
下城城投-租金交易（平安信托杭盈7号单一资金信托）
|
20231225
|
472,319,619.50
|
其他非标准化债权类投资
|
每半年付息，到期一次还本
|
正常
|
单位：份
| 报告期期初产品份额总额
|
1,008,833,541.00
|
| 报告期期末产品份额总额
|
1,008,833,541.00
|
本报告期内，杭州银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对本产品的托管过程中，严格遵守了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等相关法律法规、托管协议的规定，依法安全保管了本产品的全部资产，对本产品的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人应尽的义务。
本托管人复核了本产品报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。经复核，本产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致。
杭银理财有限责任公司
2023年1月19日
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