南银理财珠联璧合鑫逸稳一年66期封闭式公募人民币理财产品
2022年年度报告
产品管理人:南银理财有限责任公司
产品托管人:南京银行股份有限公司
§1 产品概况
| 产品全称
|
南银理财珠联璧合鑫逸稳一年66期封闭式公募人民币理财产品
|
| 产品登记编码
|
Z7003222000041（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息）
|
| 产品运作方式
|
封闭式净值型
|
| 产品成立日
|
2022年06月29日
|
| 报告期末产品份额总额
|
937,502,463.00份
|
| 报告期末产品杠杆水平
|
100.09%
|
| 合作机构
|
鑫元基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司
|
| 产品管理人
|
南银理财有限责任公司
|
| 产品托管人
|
南京银行股份有限公司
|
§2 主要财务指标
2.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 内部销售代码
|
报告期（2022年06月29日 - 2022年12月31日）
|
|||
| 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值
|
2.期末产品最后一个市场交易日份额净值
|
3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值
|
4.其它费用
|
|
| Y30066
|
72,174,660.47
|
1.0105
|
1.0105
|
0.00
|
| Y31066
|
876,111,622.70
|
1.0115
|
1.0115
|
|
注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。
§3 管理人报告
3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析
2022年债券市场先涨后跌，在前十个月时间，虽然出现春节后经济复苏、海外加息，以及股价下跌导致固收+产品的赎回，带来债市的调整，但二季度以来经历疫情冲击、房地产风波、央行超预期降息的持续催化下，债券收益率整体趋于下行，叠加资产荒推动下，信用债各品种、期限利差压缩至历史极低水平，随着11月地产16条公布和疫情防控政策优化调整，债市大幅快速调整，并在理财赎回负反馈影响下，债市持续调整至12月中旬，利率、信用债的收益率绝对水平都创出年内新高。随后，在政策引导和资金宽松等因素影响下，债券收益率冲高回落，债券市场下跌势头已有所放缓。总体来看，10年期国债收益率维持在2.85%左右，信用利差则保持在近3年以来的高位。
展望2023年，经济复苏的方向较为确定，但市场对复苏的斜率和持续性仍存在分歧，相对确定的是在经济修复初期，流动性收紧概率较小，货币政策大概率会呵护资金面维持宽松，因此对债市表现不悲观，维持相对中性。债市可能会在“弱现实、强预期”和“强现实、弱预期”间交替演绎，债市出现明确利多、利空方向的概率不大，整体判断维持震荡，倾向于认为今年债市调整风险可控，因此在这种背景下，票息策略可能仍相对占优，操作上维持适度杠杆，增厚收益，控制久期。
报告期内，本产品以帮客户实现稳定收益为目标，力求产品净值的稳定增长，产品主要投资于定制债券专户及优质非标债权资产，其中专户严把信用风险、注重分散投资、适当控制久期、杠杆，非标债权资产严选标的、锁定收益。
3.2 报告期内产品的流动性风险分析
本理财产品主要投向具有良好流动性的标准化债券资产和非标债权资产，其中非标债权资产的投资比例不超过说明书约定的比例上限，资产到期日不晚于本理财产品的到期日，流动性风险可控。
3.3 报告期内产品的业绩表现
截至报告期末，本产品Y30066份额净值为1.0105元，Y31066份额净值为1.0115元。
§4 托管人报告
4.1报告期内托管人遵规守信情况声明
在托管本产品的过程中，本产品托管人南京银行股份有限公司严格遵守《商业银行理财子公司管理办法》相关法律法规的规定以及产品说明书的约定，对本产品管理人—南银理财有限责任公司在报告期内产品的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为。
4.2 托管人对报告期内投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,南银理财有限责任公司在本产品的投资运作、产品资产净值的计算、产品份额申购赎回价格的计算、产品费用开支及利润分配等问题上不存在损害产品份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照托管协议和理财产品说明书的规定进行。
4.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，南银理财有限责任公司的信息披露事务符合《商业银行理财子公司管理办法》及其他相关法律法规的规定，产品管理人所编制和披露的本产品半年度报告中的财务指标、净值表现等信息真实、准确、完整，未发现有损害产品持有人利益的行为。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末产品资产组合情况
| 序号
|
资产类别
|
穿透前占总资产比例
|
穿透后占总资产比例
|
| 1
|
固定收益类
|
100.00%
|
100.00%
|
| 2
|
权益类
|
0.00%
|
0.00%
|
| 3
|
商品及金融衍生品类
|
0.00%
|
0.00%
|
| 4
|
混合类
|
0.00%
|
0.00%
|
| 5
|
合计
|
100.00%
|
100.00%
|
5.2 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细
| 序号
|
代码
|
名称
|
公允价值(元)
|
占产品资产净值比例（％）
|
| 1
|
ZJQTT202103220001
|
鑫元基金-鑫安利得52号集合资产管理计划
|
301,153,197.07
|
31.76
|
| 2
|
ZJQTT202202230001
|
鑫元基金-鑫安利得59号集合资产管理计划
|
139,003,673.36
|
14.66
|
| 3
|
22088943
|
22淮安交控05
|
120,000,000.00
|
12.65
|
| 4
|
22088851
|
22宿迁惠农01
|
100,000,000.00
|
10.55
|
| 5
|
22088953
|
22先行控股06
|
100,000,000.00
|
10.55
|
| 6
|
22088878
|
22兴化城投02
|
77,000,000.00
|
8.12
|
| 7
|
TYJKX202207270001
|
同业借款（徽银金租）20220728
|
50,000,000.00
|
5.27
|
| 8
|
ZJQTT202103180021
|
华夏基金恒益1号集合资产管理计划
|
49,089,964.03
|
5.18
|
5.3报告期末非标准化债权类资产明细
| 序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限（天）
|
到期收益分配
|
交易结构
|
风险状况
|
| 1
|
江苏先行控股集团有限公司
|
22先行控股06
|
207
|
利随本清
|
理财直接融资工具
|
-
|
| 2
|
宿迁市惠农产业发展股份有限公司
|
22宿迁惠农01
|
180
|
利随本清
|
理财直接融资工具
|
-
|
| 3
|
徽银金融租赁有限公司
|
同业借款（徽银金租）20220728
|
209
|
利随本清
|
同业借款
|
-
|
| 4
|
兴化市城市建设投资有限公司
|
22兴化城投02
|
181
|
利随本清
|
理财直接融资工具
|
-
|
| 5
|
淮安市交通控股集团有限公司
|
22淮安交控05
|
203
|
利随本清
|
理财直接融资工具
|
-
|
§6投资账户信息
| 序号
|
账户类型
|
账号
|
账户名称
|
开户单位
|
| 1
|
托管账户
|
0120070000000853
|
南银理财鑫逸稳一年66期
|
南京银行
|
§7 关联交易情况
报告期内，产品投资于关联方发行的证券、关联方作为融资人的非标准化债权类资产业务交易金额0.00元。
产品投资于关联方承销的证券交易金额297,000,000.00元。
产品与关联方作为交易对手开展的投融资业务交易金额0.00元。
产品投资关联方作为管理人的资产管理产品交易金额700,000,000.00元。
产品应支付关联方托管费95,971.89元，应支付关联方代销费329,267.19元。
产品发生其他关联交易金额0.00元。
报告期内，产品未发生重大关联交易。
本报告披露的报告期末的资产净值、份额净值与经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表中的金额一致。
南银理财有限责任公司
2022年12月31日
版权所有：日照银行股份有限公司 主办：日照银行股份有限公司 备案编号：鲁ICP备09071929号 本站支持IPv6 地址：日照市烟台路197号
